PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYTKX и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FYTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.43%
143.28%
FYTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYTKX:

1.09

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

FYTKX:

1.56

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

FYTKX:

1.19

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

FYTKX:

0.52

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

FYTKX:

5.08

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

FYTKX:

1.00%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

FYTKX:

4.68%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

FYTKX:

-19.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FYTKX:

-4.32%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FYTKX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


FYTKX

С начала года

4.67%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.95%

1 год

5.09%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYTKX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.092.00
Коэффициент Сортино FYTKX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.562.68
Коэффициент Омега FYTKX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.37
Коэффициент Кальмара FYTKX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.522.94
Коэффициент Мартина FYTKX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.0812.83
FYTKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FYTKX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
2.00
FYTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FYTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FYTKX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.32%
-2.62%
FYTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FYTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) составляет 1.56%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
3.79%
FYTKX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab