PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FYTKX с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FYTKX и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FYTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYTKX:

1.23

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

FYTKX:

1.81

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

FYTKX:

1.24

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FYTKX:

0.81

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

FYTKX:

5.22

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

FYTKX:

1.20%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

FYTKX:

5.09%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

FYTKX:

-19.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FYTKX:

-1.96%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FYTKX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%.

FYTKX

С начала года

2.57%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

1.33%

1 год

6.19%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FYTKX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYTKX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FYTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FYTKX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) составляет 1.30%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...